Орешкин Алексей Владимирович

Крупный онлайн-сервис обмена криптовалют. Пришёл на стадии «обменник» и запустил трансформацию в платформенную экосистему (exchange + wallet + nodes + listing + matching + bots + партнёрское подключение). Вёл продукт end-to-end: стратегия и roadmap, приоритизация, постановка требований, релизы на проде. Отвечал за финансовую устойчивость (риски/ликвидность), маржинальность и операционную эффективность.

Масштаб: оборот ~$70 млн/мес, маржинальность 1–3%, медианный чек ~$6 000, разовые OTC-сделки до $10 млн, команда ~20 человек.

Результаты работы:

• Снизил контрагентские и операционные риски: резервирование критичных контуров (альтернативные биржевые договоры, независимый обменник/инфраструктура, разнесение по юрлицам) — это предотвратило простой при закрытии одного из обменников.
• Запустил и масштабировал интеграции с биржами/провайдерами (оценка ликвидности/рисков, сбор требований, API-контракты, маппинг статусов/ошибок, сценарии отказов, тест-кейсы, сопровождение в проде): >1000 доступных монет, >1 млн маршрутов обмена; актуализация маршрутов с лагом до ~30 секунд. Построил распределённую модель OTC‑исполнения: объёмы до ~$10 млн, отклонение от референса обычно ~0,5–2%, среднее время исполнения — до ~1 часа. По совокупности глубины маршрутизации, скорости обновления и качества исполнения решение опережало большинство обменников и по ряду параметров было сопоставимо или выше, чем у части бирж.
• Проработал интеграции AML‑провайдеров и требования к процессам/данным: Elliptic, Chainalysis, Crystal Blockchain (контур проверок, статусы, причины hold/deny, аудит).
• Оценил и подготовил требования к инфраструктуре быстрых переводов и управления активами (MPC/custody/transfer): Cobo, Fireblocks — как опцию для ускорения перемещения ликвидности между площадками при дефиците у провайдеров.
• Внедрил модули статистики/прогнозирования/балансировки и элементы хеджирования резервов — повысил предсказуемость потребности в активах и снизил долю вынужденной конвертации в стейблы.
• Реализовал внутренний matching (сведение встречных ордеров) при низкой ликвидности: +0,2 п.п. маржинальности на перекрываемых объёмах, +40% к скорости исполнения крупных заявок, снижение комиссионных издержек на ввод/вывод.
• Разработал алгоритмы роботов для исполнения обменов и поддержания ликвидности: ускорение типовых обменов >2×, по ряду направлений — рост маржинальности до ~10%; стейбл‑стейбл направления перевёл из убыточных в стабильно прибыльные.
• Инициировал переход части активов на собственные ноды/кошельки и маркет‑мейкинг по отдельным монетам: заметное снижение сетевых комиссий (в т.ч. по BTC — в разы), меньше влияние пиковых комиссий на клиентов; дополнительный вклад порядка ~0,15 п.п. к обороту за счёт контроля спреда/маржи.
• Запустил снижение минимального лимита сделки: почти 2× рост количества обменов при незначительном снижении медианного чека и росте суммарного месячного объёма ~на 20%.
• Сформировал и защитил roadmap по ключевым инициативам (Miro): развитие экосистемы (wallet/earn, nodes, мониторинг, B2B‑направление), этапность, зависимости, критерии успеха.

• Консультировал предпринимателей по запуску и масштабированию криптообменников: бизнес-модель, требования к архитектуре, подбор ликвидности и платежных контуров, построение операционных регламентов.
• Прорабатывал интеграции с внешними источниками (биржи/провайдеры): маппинг данных, сценарии ошибок, контроль лимитов и устойчивость цепочек.
• Разрабатывал торговые алгоритмы и модели риск-менеджмента (волатильность, корреляции, просадки, стресс-сценарии) для FX/крипто/фондового рынка — как часть инфраструктуры принятия решений.

Создание отдела алгоритмической торговли с нуля для управления средствами клиентов.

• Запустил самостоятельное подразделение по разработке, тестированию и внедрению инвестиционных/алгоритмических стратегий с привязкой к индивидуальному риск-профилю клиентов; сформировал команду, метрики и контур управления, затем передал систему в операционное управление.
• Сформировал команду аналитиков/разработчиков/трейдеров: требования к компетенциям, подбор, технические интервью, запуск работы без внешних подрядчиков.
• Определил KPI и метрики эффективности стратегий; выстроил подход к их агрегации в продуктовые “алгоритмические портфели”.
• Построил клиентскую сегментацию и риск-моделирование: цели, горизонт, допустимые просадки; настроил сопоставление стратегий риск-профилям.
• Провёл аудит и ранжирование стратегий по риск/доходность/волатильность; сформировал основу продуктовой линейки стратегий.
• Сформировал roadmap развития подразделения (автоматизация, аналитические панели, внедрение моделей) и стандарты работы.
• Передал подразделение на постоянное управление: документация, регламенты, инструкции, контроль и устойчивости процессов.